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价值经营参考商业银行应如何构建资产负债管理体系

2018-10-13 10:50:11

当前,我国金融市场进入快速变革时期,宏观经济增速放缓,利率市场化全面展开,互联网金融快速发展,资本监管进一步趋严,对商业银行经营管理和盈利能力造成不同层面的冲击;内外部多种因素交叉影响,更使得商业银行利润增速大幅下滑,两位数增速的“黄金时代”一去不复返。

鉴于此,“面对严峻的经营挑战和难得的发展机遇,商业银行需要主动作为,加强商业银行资产负债管理,围绕‘价值’不断优化变革银行资产负债管理模式,实现价值经营,是国内商业银行突围转型的首要选择。”金融管理信息化资深专家、价值经营领军人物、北京融和友信科技股份有限公司(简称“融和科技”)董事长兼CEO廖继全对此表示。

商业银行资产负债管理突围转型路径

资产负债管理是商业银行战略规划、风险管理和价值经营并最终实现价值创造的核心工具,是贯穿商业银行生存发展始终的基本管理行为,关系着现代商业银行生存和发展的根基和生命线,也是商业银行贯彻落实国家宏观调控政策的重要抓手。

当前,商业银行面临的主要困境来源于以下三方面:一是宏观经济增速放缓,“叠加”风险凸现;二是金融资源配置多元化,金融脱媒愈演愈烈;三是银行业监管日益严格,“去杠杆”渐趋常态化。

商业银行要做好资产负债管理,通常情况下,需要采取以下策略:一是表内资产负债匹配;二是表外工具规避表内风险;三是利用证券化剥离表内风险。

因此,商业银行转型之路通常涵盖以下特征:

一、充分借鉴国外商业银行在利率市场化条件下转型发展的成功经验,紧密结合我国银行业自身特点,落实适合自身特色的差异化发展策略,巩固和强化核心竞争力。大中型银行应以“优化结构,全面发展,综合经营”作为发展方向。小型银行应以“聚焦小微,立足社区,本地发展”为发展目标。

二、资产负债结构调整。资产端调整:着力提高资产的多样性,大力发展非信贷业务,提高资产配置能力和效率;负债端调整:优化负债结构配置,提升主动负债占比,拥有足够可控和主动的负债结构。

三、加大综合经营力度,实现收入来源多元化。通过提高中间业务收入,来提升非利息收入占比,增加中间业务贡献度。

四、强化风险管理能力。在利率市场化及经济下行背景下,商业银行应侧重提高并加强风险管理的能力,重点是强化流动性风险管理和利率风险管理能力。

五、健全和完善内部资金转移定价机制,提高利率定价能力。

融和科技关于商业银行资产负债管理的思考

作为国内价值经营理念倡导者与领军者,融和科技认为,资产负债管理和资本管理应有机结合,要统筹考虑资产配置、资本配置和流动性要求,并要充分体现“资本约束”,实现资产配置既受到经济资本的制约,又得到有效的支撑和匹配,更好地发挥资产负债管理在银行全表风险管理中的引领作用。

融和科技专家团队均具有15年以上企业管理咨询经验,累计已为数百家银行与非银行金融机构和其他企业进行过管理咨询并提供有针对性的解决方案。基于丰富的实践经验,融和科技专家们认为,当前中国商业银行转型必须满足以下四个方面的核心目标:一是以股东价值最大化为导向,加强资本管理制度;二是以提高RAROC为导向,强化资产方组合管理;三是以降低筹资成本为导向,强化负债方组合管理;四是以风险敞口管理为导向,提高资产和负债的匹配能力。

为了实现上述核心目标,必须从更深层次、更广范围深入思考商业银行的转型发展,商业银行应以怎样的战略赢得竞争,以怎样的战术推进转型,融和科技提供以下四个方面的解决方案:

一、变“小”为“大”。在利率市场化、互联网金融的交互影响下,商业银行必须从传统的的存贷款管理模式(小资产负债管理模式)变为全面资产负债管理模式(大资产负债管理模式)。提高银行非信贷资产占比,从持有型银行向交易型银行转型;加大债券投资、外汇交易、券商资管计划等业务拓展,重视投资交易业务发展。同时,全面资产负债管理还包括多方面的管理,包括:资本管理、资产负债组合管理、资产负债计划管理、定价管理、银行账户利率风险管理、资金管理、流动性风险管理、投融资业务管理、汇率风险管理等。

二、变“被动”为“主动”。利率市场化完全放开后,商业银行被动负债比重明显降低,所以商业银行需要转变管理模式,从被动的管理模式到主动资产负债管理模式,实施“以资产定负债”,强化主动定价管理。制定科学的FTP定价曲线,对业务的资金成本和资金收益进行量化评价。

三、变“重资本”为“轻资本”。商业银行应从原有ROA为目标转换为以RAROC为依据,转变原有“扩规模、上速度、低效率”的重资本增长模式为轻资本发展道路。例如:通过调整业务结构,提升个人贷款占比;扩展贸易金融、投资银行等表外业务;积极推动资产证券化。

四、变“线下”为“线上”。互联网新技术将助推银行服务模式升级,商业银行要积极把握互联网经济带来的发展机遇,变传统“线下”服务模式转变为以“互联网+”的“线上”服务模式,推进资产负债管理模式的创新与变革。

融和科技商业银行资产负债管理系统建设实践

经过前期细致地调研,融和科技为德州银行提供了建立资产负债静态分析方法和动态分析方案,包括未来利率市场与公司业务规模的情景模拟,解决利率风险、流动性风险分析手段和方法等,并支持极端情况下的流动性压力测试。通过利率下降或上升,从业务结构、资产负债规模、盈利水平等多角度,对银行的流动性风险,盈利水平增减等因素进行分析,提升了德州银行的盈利能力和竞争力。

金华银行通过与融和科技合作,建立了全行统一的利率定价管理机制。银行由专门的决策机构(比如资产负债管理委员会)负责,制定统一定价方法论和定价战略。“建立起完整的资产负债管理体系,能够有效管理自身的资产负债错配及由此引起的利率风险和流动性风险。完善银行的利率定价战略。把银行的战略传导机制,从现在的行政命令传导,转变为价格传导。”金华银行相关负责人表示。

曲靖市商业银行相关负责人则表示,通过应用融和科技的资产负债解决方案,曲靖商行资产负债管理系统实现了流动性风险和银行账户利率风险管理功能,能够对流动性风险和利率风险进行有效的识别、计量、监测和控制,除符合监管部门要求的“规定动作”外,满足了曲靖商行差异化的经营管理需要,实现银行资产负债管理由过去的事后管理为主向事中、事前管理转变,由此构建了符合国内先进银行水平的全面风险管理体系,有效提升了银行核心竞争力。

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